Det är oklart när händelsen ska ha ägt rum, men Premier League-klubben bekräftar att man pratat med Aubameyang och ska utreda vad som hänt.
– Vi kommer att prata med spelaren och påminna honom om hans ansvar samt få reda på vad som har hänt, sade en talesperson för Arsenal enligt nyhetsbyrån AFP.
Pierre-Emerick Aubameyang lämnade landet i förra månaden för att besöka sin sjuka mamma i Frankrike, varpå han sattes i karantän vid återkomst till Storbritannien.