Swedish House Mafia består av artisterna Axwell, Sebastian Ingrosso och Steve Angello.
Av tweeten framgår det inte vilka två som smittats.
Gruppen uppger att måste ställa in en spelning i Fort Lauderdale i USA på söndagen.
”Vi måste följa myndigheternas riktlinjer och självisolera. Vi behöver prioritera vår grupps hälsa, våra anställda, festivalarbetarna och våra fans. Vi älskar er alla och ses snart”, skriver de.